Сравнение BNDX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BNDX и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или FBND.
Основные характеристики
| BNDX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 5.80% |
| Макс. просадка | -16.23% | -17.25% |
| Текущая просадка | -4.45% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и FBND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и FBND
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и FBND
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и FBND
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и FBND
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и FBND
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.