PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDX и FBND составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNDX с FBND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BNDX и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или FBND.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDX:

1.80

FBND:

1.19

Коэф-т Сортино

BNDX:

2.49

FBND:

1.72

Коэф-т Омега

BNDX:

1.31

FBND:

1.21

Коэф-т Кальмара

BNDX:

0.74

FBND:

0.70

Коэф-т Мартина

BNDX:

7.84

FBND:

3.35

Индекс Язвы

BNDX:

0.83%

FBND:

1.92%

Дневная вол-ть

BNDX:

3.73%

FBND:

5.39%

Макс. просадка

BNDX:

-16.23%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BNDX:

-2.47%

FBND:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.30% соответственно.

BNDX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

0.88%

1 год

6.64%

3 года

2.89%

5 лет

0.05%

10 лет

2.09%

FBND

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.37%

3 года

2.51%

5 лет

0.38%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий BNDX и FBND

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и FBND

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FBND в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.26%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.65%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и FBND

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...