Сравнение BNDX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BNDX и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.80% соответственно.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и FBND
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
BNDX vs. FBND — Ранг доходности на риск
BNDX
FBND
Сравнение BNDX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.27 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и FBND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и FBND
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и FBND
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -17.25% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.79% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -17.25% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -17.25% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.59% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.38% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.90% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и FBND
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.74% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.68% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.44% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.90% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 6.08% | -2.03% |