PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с IBND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.69%/yr vs 0.79%/yr for IBND. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IBND.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.69% против 0.79% соответственно.

BNDX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.69%

IBND

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.43%
1 год
-1.04%
3 года*
5.60%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.50%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.31%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Correlation

The correlation between BNDX and IBND is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.34

Over the past year, BNDX and IBND have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG

Доходность на риск

BNDX vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXIBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.13

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.13

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.15

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-0.39

+2.77

BNDX vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IBND равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IBND

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-35.62%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-6.75%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-9.18%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-33.49%

+17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-35.62%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-10.57%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.63%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.68%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IBND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.93%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.99%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

6.25%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

7.95%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

9.75%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

8.92%

-4.83%

Сравнение комиссий BNDX и IBND

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IBND

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IBND в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.45%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.77%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and IBND have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (1.99%) compared to BNDX (0.93%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs IBND's -35.62%.

On 10-year performance, BNDX leads with 1.69% vs 0.79% for IBND. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.69% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

BNDX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.77% for IBND.

BNDX is categorized as Global Bonds, while IBND is Corporate Bonds. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.50% for IBND.

BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и IBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор