PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

BNDX и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.55% соответственно.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG

Сравнение комиссий BNDX и IBND

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

BNDX vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.24

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между BNDX и IBND составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IBND

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IBND

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-35.62%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-6.75%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-34.32%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-35.62%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-10.58%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.65%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.05%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IBND

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.98%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

5.59%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

8.93%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

9.70%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

8.94%

-4.89%