Сравнение BNDX с BTC-USD
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.72% против 56.48% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.72%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам BNDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.04% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BNDX and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BNDX
BTC-USD
Сравнение BNDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.73 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -1.26 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BTC-USD
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -85.30% | +69.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -51.21% | +48.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -51.21% | +48.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -76.67% | +60.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -83.80% | +67.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -46.91% | +45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -42.38% | +39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 34.75% | -33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 12.14% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 34.59% | -31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 35.62% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 44.55% | -39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 56.55% | -52.45% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs BTC-USD's -85.30%.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор