Сравнение BNDW с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и SWSBX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
BNDW
SWSBX
Сравнение BNDW c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.59 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.60 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.71 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.85 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и SWSBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и SWSBX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и SWSBX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -9.06% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.54% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -9.06% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.81% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.42% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и SWSBX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BNDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.73% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.49% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 2.40% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 2.95% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.47% | +2.45% |