PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с FIXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с FIXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD).

BNDS и FIXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и FIXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и FIXD

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.42%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью -0.42%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с CAAABNDS с EUSB
Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT

Сравнение комиссий BNDS и FIXD

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIXD в 0.65%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Доходность на риск

BNDS vs. FIXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c FIXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSFIXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.84

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.18

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.35

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

3.90

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. FIXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FIXD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и FIXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSFIXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.84

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.35

+1.05

Корреляция

Корреляция между BNDS и FIXD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и FIXD

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности FIXD в 4.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.64%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и FIXD

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки FIXD в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и FIXD.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSFIXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-20.44%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-3.14%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.12%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-5.53%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.08%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и FIXD

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеют волатильность 1.87% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSFIXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.80%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.72%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.85%

-0.37%