Сравнение BNDI с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
BNDI и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 3.53% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и MBS
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
BNDI vs. MBS — Ранг доходности на риск
BNDI
MBS
Сравнение BNDI c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.19 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.21 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.13 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.68 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и MBS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и MBS
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и MBS
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -4.09% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.54% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.56% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и MBS
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.03% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.03% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.58% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.08% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.08% | +2.19% |