PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с MAMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDI is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 5.40%/yr for MAMB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.10%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и MAMB

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%10.69%1.32%4.90%-2.36%

Correlation

The correlation between BNDI and MAMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between BNDI and MAMB shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDI и MAMB

Секторы
BNDI
MAMB

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.1%

Здравоохранение

8.5%
19.5%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
70.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BNDI
35.6%
MAMB

-

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
MAMB
100.0%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
MAMB
0.2%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
MAMB
1.1%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
MAMB
19.5%

Промышленность

BNDI
8.3%
MAMB
8.5%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
MAMB

-

Энергетика

BNDI
3.5%
MAMB

-

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
MAMB
70.8%

Недвижимость

BNDI
1.9%
MAMB

-

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
MAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

BNDI vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.56

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.47

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

6.97

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BNDI и MAMB

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-19.33%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.55%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-7.38%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.57%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.50%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.26%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и MAMB

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.70%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.21%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

5.67%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.99%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.91%

-0.72%

Сравнение комиссий BNDI и MAMB

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и MAMB

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and MAMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs MAMB's -19.33%.

On 3-year performance, MAMB leads with 5.40% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAMB has performed better with a 5.40% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Neos and Monarch. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 1.49% for MAMB.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор