Сравнение BNDI с FTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).
BNDI и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и FTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 2.63% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и FTRB
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.
Доходность на риск
BNDI vs. FTRB — Ранг доходности на риск
BNDI
FTRB
Сравнение BNDI c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.29 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и FTRB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и FTRB
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FTRB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и FTRB
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и FTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -4.83% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.77% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.82% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.27% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и FTRB
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.67% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.34% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.14% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.61% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.61% | +1.66% |