Сравнение BNDD с XSVN
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while XSVN is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 2.78%/yr for XSVN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for XSVN.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и XSVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у XSVN с доходностью -0.45%.
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и XSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.45% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
Correlation
The correlation between BNDD and XSVN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. XSVN — Ранг доходности на риск
BNDD
XSVN
Сравнение BNDD c XSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | XSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 2.67 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.35 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и XSVN
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и XSVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -9.45% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.01% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -7.09% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -2.63% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -2.55% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.34% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и XSVN
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.54% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.22% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 4.64% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.19% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.19% | +6.18% |
Сравнение комиссий BNDD и XSVN
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XSVN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и XSVN
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности XSVN в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and XSVN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to XSVN (1.54%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs XSVN's -9.45%.
On 3-year performance, XSVN leads with 2.78% vs -3.83% for BNDD. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XSVN has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XSVN has performed better with a 2.78% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
XSVN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and BondBloxx. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.05% for XSVN.
XSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и XSVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор