Сравнение BNDD с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
BNDD и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и USFR
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. USFR — Ранг доходности на риск
BNDD
USFR
Сравнение BNDD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 14.37 | -14.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 42.77 | -43.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 10.64 | -9.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 103.21 | -103.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 658.56 | -659.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 14.37 | -14.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.57 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и USFR
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и USFR
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -1.36% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.04% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | 0.00% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.16% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.01% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и USFR
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.08% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.19% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 0.29% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.41% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.81% | +12.74% |