Сравнение BNDD с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
BNDD и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и SHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 0.82%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и SHV
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Доходность на риск
BNDD vs. SHV — Ранг доходности на риск
BNDD
SHV
Сравнение BNDD c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 19.52 | -20.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 152.74 | -153.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 54.89 | -53.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 441.44 | -441.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2,481.17 | -2,481.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 19.52 | -20.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 4.44 | -4.79 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и SHV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и SHV
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SHV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и SHV
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -0.45% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.01% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | 0.00% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.03% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.00% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и SHV
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.05% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.13% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 0.21% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.29% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 0.28% | +13.27% |