Сравнение BNDC с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%.
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и VWIAX
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
BNDC vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
BNDC
VWIAX
Сравнение BNDC c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.90 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и VWIAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и VWIAX
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и VWIAX
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -21.64% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.00% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -15.26% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -3.11% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -2.23% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.27% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и VWIAX
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.26% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.75% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 6.71% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.96% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 6.90% | +1.21% |