PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDC с BHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDC с BHYB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB).

BNDC и BHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDC или BHYB.

Корреляция

Корреляция между BNDC и BHYB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDC:

0.92

BHYB:

1.26

Коэф-т Сортино

BNDC:

1.35

BHYB:

1.76

Коэф-т Омега

BNDC:

1.16

BHYB:

1.26

Коэф-т Кальмара

BNDC:

0.39

BHYB:

1.51

Коэф-т Мартина

BNDC:

2.12

BHYB:

7.91

Индекс Язвы

BNDC:

2.40%

BHYB:

0.81%

Дневная вол-ть

BNDC:

5.53%

BHYB:

5.28%

Макс. просадка

BNDC:

-18.80%

BHYB:

-4.23%

Текущая просадка

BNDC:

-7.80%

BHYB:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.70%.

BNDC

С начала года

2.41%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.38%

5 лет

-0.74%

10 лет

N/A

BHYB

С начала года

1.70%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

1.09%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNDC и BHYB

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.

BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDC и BHYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг риск-скорректированной доходности BNDC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BHYB
Ранг риск-скорректированной доходности BHYB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDC c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и BHYB

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BHYB в 7.04%

TTM202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.00%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		7.04%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDC и BHYB

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и BHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и BHYB

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.79%, в то время как у Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...