PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с BHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с BHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. BNDC is actively managed, while BHYB is passively managed. Over the past year, BNDC returned 4.25% vs 7.27% for BHYB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BHYB с доходностью 1.84%.

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

BHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и BHYB

2026 (YTD)202520242023
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%8.40%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		1.84%8.90%6.44%8.23%

Correlation

The correlation between BNDC and BHYB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between BNDC and BHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDXBNDC с FBND
Часто сравнивают с BHYB:
BHYB с BINCBHYB с ANGLBHYB с AAABHYB с BONDBHYB с BSJOBHYB с HYLBBHYB с SCHO

Доходность на риск

BNDC vs. BHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCBHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.15

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.38

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.21

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

14.74

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. BHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BHYB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCBHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.15

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.12

-1.91

Просадки

Сравнение просадок BNDC и BHYB

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и BHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCBHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-4.23%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.27%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.06%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-0.40%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и BHYB

FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCBHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.02%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.40%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

4.70%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

4.70%

+3.35%

Сравнение комиссий BNDC и BHYB

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и BHYB

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BHYB в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.32%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and BHYB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDC has higher volatility (1.23%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs BHYB's -4.23%.

On 1-year performance, BHYB leads with 7.27% vs 4.25% for BNDC. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 7.27% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 4.15% for BNDC.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while BHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.20% for BHYB.

BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и BHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор