Сравнение BNDC с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BNDC и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDC или VCLT.
Основные характеристики
| BNDC | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 1.90% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 15.98% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | -6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.02% | -0.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 4.02 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 11.13% |
| Макс. просадка | -18.79% | -34.31% |
| Текущая просадка | -8.97% | -17.81% |
Корреляция
Корреляция между BNDC и VCLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и VCLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDC показывает доходность 1.96%, а VCLT немного ниже – 1.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и VCLT
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDC c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и VCLT
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VCLT в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 3.65% | 3.20% | 2.65% | 1.73% | 2.61% | 2.88% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и VCLT
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и VCLT
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.