Сравнение BNDC с VCLT
BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. BNDC is actively managed, while VCLT is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.57%/yr vs -3.01%/yr for VCLT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -1.17%.
BNDC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.61%
VCLT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $304.06K | $242.59K | $237.10K | |
| $303.72M | $281.05M | $348.50M |
Сравнение доходности по годам BNDC и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | -0.29% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.17% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between BNDC and VCLT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between BNDC and VCLT shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDC vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BNDC
VCLT
Сравнение BNDC c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDC | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.13 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.28 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDC и VCLT
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -34.31% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -5.38% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.24% | -10.26% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -34.31% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -16.19% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -8.23% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.48% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и VCLT
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.15% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 6.09% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.77% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 12.76% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 12.83% | -4.83% |
Сравнение комиссий BNDC и VCLT
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и VCLT
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VCLT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.17% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.62% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
BNDC and VCLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.15%) compared to BNDC (1.10%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs VCLT's -34.31%.
On 5-year performance, BNDC leads with -0.57% vs -3.01% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDC has performed better with a -0.57% return vs -3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.
VCLT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.17% for BNDC.
BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while VCLT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.03% for VCLT.
BNDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDC и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор