Сравнение BNDC с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BNDC и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDC и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDC и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.17% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.19% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%.
BNDC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDC и VCLT
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
BNDC vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BNDC
VCLT
Сравнение BNDC c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDC | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.58 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.80 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 1.86 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BNDC и VCLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и VCLT
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCLT в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.26% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.60% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BNDC и VCLT
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -34.31% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.25% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -34.31% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -15.03% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.09% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.33% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и VCLT
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.06% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 5.64% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 10.22% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 12.80% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 12.84% | -4.73% |