Сравнение BNDC с OCIO
BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and OCIO (ClearShares OCIO ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while OCIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by ClearShares LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.30%/yr vs 7.15%/yr for OCIO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for OCIO.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и OCIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у OCIO с доходностью 7.89%.
BNDC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
OCIO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDC и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.15% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 1.04% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 7.89% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 8.91% |
Correlation
The correlation between BNDC and OCIO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.19 |
Over the past year, BNDC and OCIO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDC vs. OCIO — Ранг доходности на риск
BNDC
OCIO
Сравнение BNDC c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDC | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.70 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 11.54 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDC и OCIO
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и OCIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDC | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -24.21% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -6.98% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -13.32% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.75% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.91% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.42% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.63% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и OCIO
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.02%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDC | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 5.12% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 8.93% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 10.68% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 10.79% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 11.43% | -3.39% |
Сравнение комиссий BNDC и OCIO
BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и OCIO
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности OCIO в 9.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.14% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 9.61% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDC and OCIO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCIO has higher volatility (5.12%) compared to BNDC (1.02%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs OCIO's -24.21%.
On 5-year performance, OCIO leads with 7.15% vs -0.30% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OCIO has performed better with a 7.15% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.
OCIO has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.14% for BNDC.
BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while OCIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Northern Trust and ClearShares LLC. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.61% for OCIO.
OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDC и OCIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор