PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDC с OCIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDC с OCIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and OCIO (ClearShares OCIO ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while OCIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by ClearShares LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.22%/yr vs 7.46%/yr for OCIO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for OCIO.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у OCIO с доходностью 9.49%.

BNDC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.23%
1 год
4.88%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDC и OCIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		-0.05%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%1.04%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%

Correlation

The correlation between BNDC and OCIO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between BNDC and OCIO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDC и OCIO

Секторы
BNDC
OCIO

Финансовые услуги

100.0%
13.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

BNDC
100.0%
OCIO
13.2%

Сырьевые материалы

BNDC

-

OCIO
3.3%

Коммуникационные услуги

BNDC

-

OCIO
7.1%

Потребительский циклический сектор

BNDC

-

OCIO
8.6%

Потребительский защитный сектор

BNDC

-

OCIO
5.0%

Энергетика

BNDC

-

OCIO
3.8%

Здравоохранение

BNDC

-

OCIO
7.9%

Промышленность

BNDC

-

OCIO
10.9%

Недвижимость

BNDC

-

OCIO
1.7%

Технологии

BNDC

-

OCIO
35.9%

Коммунальные услуги

BNDC

-

OCIO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Core Select Bond Fund

ClearShares OCIO ETF

Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDXBNDC с FBND
Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOAOCIO с BNDX

Доходность на риск

BNDC vs. OCIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDC c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDCOCIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.18

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.11

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.03

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.42

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDC vs. OCIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа OCIO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDCOCIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.18

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BNDC и OCIO

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и OCIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDCOCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-24.21%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.98%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-13.32%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.75%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.41%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.44%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и OCIO

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.23%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDCOCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.94%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

7.68%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

9.70%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

10.60%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

11.36%

-3.31%

Сравнение комиссий BNDC и OCIO

BNDC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и OCIO

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности OCIO в 9.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDC and OCIO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs OCIO's -24.21%.

On 5-year performance, OCIO leads with 7.46% vs -0.22% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCIO has performed better with a 7.46% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 4.15% for BNDC.

BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while OCIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Northern Trust and ClearShares LLC. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.61% for OCIO.

OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDC и OCIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор