Сравнение BNDC с XLP
BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. BNDC is actively managed, while XLP is passively managed. Over the past 5 years, BNDC returned -0.30%/yr vs 6.68%/yr for XLP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BNDC charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности BNDC и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDC показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.13%.
BNDC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам BNDC и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.15% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 9.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between BNDC and XLP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2016 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDC vs. XLP — Ранг доходности на риск
BNDC
XLP
Сравнение BNDC c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDC | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.59 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 1.12 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDC и XLP
Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDC | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -35.90% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.69% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -12.39% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -16.30% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.82% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -7.06% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.09% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDC и XLP
Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.02%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDC | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 5.13% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 10.52% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 13.13% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 13.36% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 14.77% | -6.73% |
Сравнение комиссий BNDC и XLP
BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDC и XLP
Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XLP в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.14% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BNDC and XLP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLP has higher volatility (5.13%) compared to BNDC (1.02%). In terms of maximum drawdown, BNDC dropped -18.80% vs XLP's -35.90%.
On 5-year performance, XLP leads with 6.68% vs -0.30% for BNDC. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLP has performed better with a 6.68% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.
BNDC has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.62% for XLP.
BNDC is categorized as Intermediate Core Bond, while XLP is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BNDC and 0.08% for XLP.
BNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDC и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор