PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDC с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDC с XLP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

BNDC и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDC или XLP.

Корреляция

Корреляция между BNDC и XLP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDC:

0.92

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

BNDC:

1.35

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

BNDC:

1.16

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

BNDC:

0.39

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

BNDC:

2.12

XLP:

2.60

Индекс Язвы

BNDC:

2.40%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

BNDC:

5.53%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

BNDC:

-18.80%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

BNDC:

-7.80%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, BNDC показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.47%.

BNDC

С начала года

2.41%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.38%

5 лет

-0.83%

10 лет

N/A

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.95%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNDC и XLP

BNDC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.

BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDC и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDC
Ранг риск-скорректированной доходности BNDC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDC и XLP

Дивидендная доходность BNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.00%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BNDC и XLP

Максимальная просадка BNDC за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDC и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDC и XLP

Текущая волатильность для FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) составляет 1.79%, в то время как у Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...