PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с VAIGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, BND returned 3.89%/yr vs 9.89%/yr for VAIGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.

Доходность

Сравнение доходности BND и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -5.90%.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

VAIGX

1 день
-4.35%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-8.18%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и VAIGX

2026 (YTD)2025202420232022
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-11.28%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-5.90%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Correlation

The correlation between BND and VAIGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX

Доходность на риск

BND vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDVAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.41

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.44

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.39

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.92

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDVAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.41

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.06

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BND и VAIGX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VAIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-41.46%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-21.75%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-25.25%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-14.17%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-14.33%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

9.30%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.02%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

16.81%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

20.82%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

28.98%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

28.98%

-23.45%

Сравнение комиссий BND и VAIGX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VAIGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VAIGX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VAIGX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.80%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and VAIGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (7.02%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VAIGX's -41.46%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и VAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор