PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с VAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с VAGVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VAGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, BND returned 3.89%/yr vs 16.60%/yr for VAGVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for VAGVX.

Доходность

Сравнение доходности BND и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VAGVX с доходностью 8.71%.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

VAGVX

1 день
-2.35%
1 месяц
-0.33%
С начала года
8.71%
6 месяцев
10.32%
1 год
27.07%
3 года*
16.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и VAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-0.86%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		8.71%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%

Correlation

The correlation between BND and VAGVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between BND and VAGVX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VEMIXVAGVX с VOOVAGVX с IXUSVAGVX с vhcax

Доходность на риск

BND vs. VAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDVAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.12

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.92

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.90

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.90

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. VAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VAGVX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDVAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.12

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BND и VAGVX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDVAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-20.54%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.71%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-15.23%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.35%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.09%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.37%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и VAGVX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDVAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.07%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.24%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

13.28%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.56%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

15.56%

-10.03%

Сравнение комиссий BND и VAGVX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VAGVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и VAGVX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VAGVX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		6.96%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and VAGVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAGVX has higher volatility (4.07%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs VAGVX's -20.54%.

VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и VAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор