PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с QLEIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. BND is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.58%/yr vs 11.97%/yr for QLEIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности BND и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 11.97% соответственно.

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between BND and QLEIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.13

The correlation between BND and QLEIX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX

Доходность на риск

BND vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.06

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.01

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.52

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

7.84

-3.04

BND vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и QLEIX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-38.11%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-6.01%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-7.07%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-17.07%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-38.11%

+19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.97%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.72%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и QLEIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.63%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

5.78%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

7.36%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.10%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

10.59%

-5.06%

Сравнение комиссий BND и QLEIX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и QLEIX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QLEIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BND and QLEIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.63%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор