PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.58%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BND и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.58% против 18.60% соответственно.

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between BND and ORCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.10

The correlation between BND and ORCL shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

BND vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.11

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.33

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.12

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

-0.20

+5.00

BND vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и ORCL

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-84.19%

+65.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-58.25%

+55.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-58.25%

+52.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-58.25%

+40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-58.25%

+39.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-43.48%

+41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-29.11%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

35.41%

-34.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и ORCL

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

23.44%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

43.42%

-40.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

65.91%

-62.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

42.16%

-36.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

35.12%

-29.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и ORCL

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BND and ORCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs ORCL's -84.19%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор