Сравнение BND с CPAG
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index while CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BND charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности BND и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у CPAG с доходностью -0.35%.
BND
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.56%
CPAG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.05% | 2.46% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.35% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BND and CPAG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. CPAG — Ранг доходности на риск
BND
CPAG
Сравнение BND c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BND и CPAG
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -2.78% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.75% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.70% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.70% | +1.83% |
Сравнение комиссий BND и CPAG
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и CPAG
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BND and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for CPAG.
BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для BND и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор