Сравнение CPAG с AGG
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index while AGG tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.21%.
CPAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам CPAG и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.14% | 2.26% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.21% | 2.54% |
Correlation
The correlation between CPAG and AGG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. AGG — Ранг доходности на риск
CPAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGG
Сравнение CPAG c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAG | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAG и AGG
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -18.43% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.18% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.70% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и AGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.79% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 6.10% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 5.41% | -1.69% |
Сравнение комиссий CPAG и AGG
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и AGG
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CPAG and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
AGG has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор