Сравнение CPAG с CPHY
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CPHY с доходностью 0.42%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
Correlation
The correlation between CPAG and CPHY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CPAG c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и CPHY
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -2.51% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.57% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.56% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.58% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.58% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.58% | +0.09% |
Сравнение комиссий CPAG и CPHY
CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и CPHY
Ни CPAG, ни CPHY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPAG and CPHY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
CPAG and CPHY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while CPHY is High Yield Bonds. CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор