PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPAG с CPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPAG и CPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CPHY с доходностью 0.42%.


CPAG

1 день
0.14%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPHY

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAG и CPHY


Correlation

The correlation between CPAG and CPHY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

F/m Compoundr High Yield Bond ETF

Доходность на риск

Сравнение CPAG c CPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CPAG vs. CPHY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPAGCPHYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CPAG и CPHY

Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и CPHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPAGCPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-2.51%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.57%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.56%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAG и CPHY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPAGCPHYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

3.58%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

3.58%

+0.09%

Сравнение комиссий CPAG и CPHY

CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CPHY в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAG и CPHY

Ни CPAG, ни CPHY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CPAG and CPHY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.

CPAG and CPHY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPAG is categorized as Total Bond Market, while CPHY is High Yield Bonds. CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.35% for CPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAG и CPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор