Сравнение CPAG с LFSC
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m. CPAG is passively managed, while LFSC is actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 29.56%.
CPAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LFSC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 33.88%
- С начала года
- 29.56%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $904.63K | $626.84K | $457.72K | |
| $177.99K | $291.81K | $193.93K |
Сравнение доходности по годам CPAG и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.32% | 2.26% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 29.56% | 41.60% |
Correlation
The correlation between CPAG and LFSC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. LFSC — Ранг доходности на риск
CPAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFSC
Сравнение CPAG c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAG | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAG и LFSC
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -29.74% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -7.22% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и LFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 27.35% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 28.88% | -25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 28.88% | -25.17% |
Сравнение комиссий CPAG и LFSC
CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и LFSC
Ни CPAG, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPAG and LFSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
CPAG and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while LFSC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.54% for LFSC.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор