Сравнение BND с BTOT
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both Total Bond Market funds - BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index while BTOT tracks the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BND charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности BND и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BTOT с доходностью 0.40%.
BND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.47%
BTOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.26% | 0.08% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.40% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BND and BTOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. BTOT — Ранг доходности на риск
BND
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BND c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и BTOT
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -2.36% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.18% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.81% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.65% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 3.65% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.65% | +1.88% |
Сравнение комиссий BND и BTOT
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTOT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BTOT
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BTOT в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BND and BTOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BND has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.50% for BTOT.
BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для BND и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор