PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BND с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BND и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.


BND

1 день
-0.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.77%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.68%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BKLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%3.73%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between BND and BKLC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.16

The correlation between BND and BKLC shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Bond Market ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BND vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BNDBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.69

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

11.95

-7.14

BND vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и BKLC

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BKLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BNDBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-26.14%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.10%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-19.05%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-26.14%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.43%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-5.26%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.05%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BKLC

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BNDBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.60%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

9.87%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

12.63%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

17.23%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

17.47%

-11.94%

Сравнение комиссий BND и BKLC

BND берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BKLC

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BKLC в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы


BND and BKLC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (4.60%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.79% vs 0.03% for BND. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.79% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for BND.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.03% for BKLC.

BND is categorized as Total Bond Market, while BKLC is Large Cap Blend Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор