PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с BILL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BND returned 0.03%/yr vs -26.75%/yr for BILL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -39.16%.

BND

1 день
-0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.58%

BILL

1 день
3.27%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-39.16%
6 месяцев
-39.18%
1 год
-24.54%
3 года*
-34.51%
5 лет*
-26.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BILL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.52%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%-0.19%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-39.16%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%

Correlation

The correlation between BND and BILL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Bill.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY

Доходность на риск

BND vs. BILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDBILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.39

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.27

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.57

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

-1.25

+6.06

BND vs. BILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BILL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BND и BILL

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BILL в -90.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDBILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-90.61%

+72.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-42.94%

+40.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-76.29%

+70.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-90.61%

+72.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-90.31%

+88.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-54.69%

+51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

19.67%

-18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BILL

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDBILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

16.82%

-15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

50.00%

-47.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

63.38%

-59.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

70.45%

-64.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

72.98%

-67.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BILL

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BILL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

BND and BILL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (16.82%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BILL's -90.61%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и BILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор