PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMY с XLK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, BMY returned 1.07%/yr vs 25.48%/yr for XLK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.07% против 25.48% соответственно.

BMY

1 день
1.52%
1 месяц
-6.61%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.58%
1 год
24.26%
3 года*
-0.64%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.07%

XLK

1 день
-4.14%
1 месяц
2.23%
С начала года
28.25%
6 месяцев
26.51%
1 год
52.47%
3 года*
30.61%
5 лет*
21.34%
10 лет*
25.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.24%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.25%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between BMY and XLK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.30

The correlation between BMY and XLK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

BMY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.25

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.77

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.31

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

10.56

-6.15

BMY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и XLK

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-82.05%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.92%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.02%

-25.66%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-33.56%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-33.56%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-6.96%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-34.90%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.98%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и XLK

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

12.51%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

19.70%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

23.48%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.37%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

24.71%

+0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и XLK

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.50%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

BMY and XLK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.51%) compared to BMY (8.49%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор