Сравнение BMY с VGT
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, BMY returned 1.07%/yr vs 25.49%/yr for VGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.07% против 25.49% соответственно.
BMY
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.07%
VGT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам BMY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.24% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 23.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BMY and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between BMY and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. VGT — Ранг доходности на риск
BMY
VGT
Сравнение BMY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.87 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.76 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и VGT
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -54.63% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.40% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.02% | -27.23% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -35.07% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -35.07% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -7.71% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -7.95% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.36% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и VGT
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.49%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 11.39% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.58% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 22.72% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.55% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 24.77% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и VGT
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.50% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BMY and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (11.39%) compared to BMY (8.49%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор