PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMY с PG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMY returned 1.11%/yr vs 8.69%/yr for PG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 1.11% против 8.69% соответственно.

BMY

1 день
1.81%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.63%
1 год
32.66%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.11%

PG

1 день
-0.38%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.19%
1 год
-4.47%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.56%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		10.98%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
PG
The Procter & Gamble Company		5.11%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between BMY and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$119.67B

PG:

$358.73B

EPS

BMY:

$3.56

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

BMY:

16.43

PG:

28.32

Коэффициент PEG

BMY:

0.94

PG:

6.93

Коэффициент P/S

BMY:

2.47

PG:

4.15

Коэффициент P/B

BMY:

5.96

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$48.48B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$33.33B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$13.34B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

BMY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.24

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-0.21

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.29

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-0.52

+6.35

BMY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и PG

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-54.25%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.52%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.02%

-21.15%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-23.77%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-23.77%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-13.96%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-12.16%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

8.57%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и PG

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

7.27%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

15.16%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.04%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

17.89%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.07%

+6.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и PG

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.27%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.49B
21.24B
(BMY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.2%
49.5%
Активы портфеля
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

BMY and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (9.25%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs PG's -54.25%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор