PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMY с EWO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock, while EWO (iShares MSCI Austria ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Over the past 10 years, BMY returned 1.19%/yr vs 15.21%/yr for EWO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 1.19% против 15.21% соответственно.

BMY

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.69%
3 года*
-0.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.19%

EWO

1 день
3.50%
1 месяц
11.73%
С начала года
22.70%
6 месяцев
26.29%
1 год
53.54%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		6.58%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.70%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between BMY and EWO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.25

The correlation between BMY and EWO shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

BMY vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.78

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.81

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.82

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

12.91

-9.42

BMY vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и EWO

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-75.69%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.08%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-16.75%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-41.82%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-58.10%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.07%

0.00%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-28.09%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.16%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и EWO

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.91%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

16.18%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.09%

19.41%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.01%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

22.91%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и EWO

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности EWO в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.45%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		3.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BMY and EWO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (8.35%) compared to EWO (7.91%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs EWO's -75.69%.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор