PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с TXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с TXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BMVP returned 13.68%/yr vs 19.68%/yr for TXS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for TXS.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 17.66%.

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

TXS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.55%
С начала года
17.66%
1 год
20.82%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

TXS

Texas Capital Texas Equity Index ETF
$147.18K$170.71K$126.91K

Сравнение доходности по годам BMVP и TXS

2026 (YTD)202520242023
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%5.44%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		17.66%10.31%24.29%5.77%

Correlation

The correlation between BMVP and TXS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between BMVP and TXS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и TXS

Секторы
BMVP
TXS

Промышленность

17.3%
14.1%

Финансовые услуги

16.9%
7.5%

Технологии

16.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
17.6%

Здравоохранение

9.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.1%

Недвижимость

5.4%
12.2%

Коммунальные услуги

5.4%
2.0%

Энергетика

4.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Промышленность

BMVP
17.3%
TXS
14.1%

Финансовые услуги

BMVP
16.9%
TXS
7.5%

Технологии

BMVP
16.4%
TXS
12.1%

Потребительский циклический сектор

BMVP
11.1%
TXS
17.6%

Здравоохранение

BMVP
9.8%
TXS
11.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
6.6%
TXS
2.1%

Недвижимость

BMVP
5.4%
TXS
12.2%

Коммунальные услуги

BMVP
5.4%
TXS
2.0%

Энергетика

BMVP
4.9%
TXS
18.1%

Потребительский защитный сектор

BMVP
4.8%
TXS
2.3%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
TXS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с QQQTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN

Доходность на риск

BMVP vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BMVP c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.83

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.60

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.20

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.98

-4.37

BMVP vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и TXS

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и TXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-19.69%

-58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.54%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.69%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.03%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-2.72%

-33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и TXS

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.65%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.44%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.61%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

15.61%

+3.13%

Сравнение комиссий BMVP и TXS

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и TXS

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности TXS в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.77%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and TXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.48%) compared to TXS (2.65%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs TXS's -19.69%.

On 3-year performance, TXS leads with 19.68% vs 13.68% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TXS has performed better with a 19.68% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

BMVP has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.77% for TXS.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.49% for TXS.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и TXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор