PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с PWC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.36%/yr vs 9.36%/yr for PWC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BMVP на уровне 6.50% и PWC на уровне 6.50%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BMVP – 9.36% и акции PWC – 9.36%.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

PWC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between BMVP and PWC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2003 г.

1.00

The correlation between BMVP and PWC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и PWC

Секторы
BMVP
PWC

Промышленность

16.8%
10.3%

Финансовые услуги

16.4%
14.0%

Технологии

16.4%
26.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.5%

Здравоохранение

9.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.0%

Недвижимость

5.5%
5.6%

Энергетика

5.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.8%

Коммунальные услуги

5.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Промышленность

BMVP
16.8%
PWC
10.3%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
PWC
14.0%

Технологии

BMVP
16.4%
PWC
26.1%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
PWC
11.5%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
PWC
12.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
PWC
7.0%

Недвижимость

BMVP
5.5%
PWC
5.6%

Энергетика

BMVP
5.2%
PWC
5.5%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
PWC
6.8%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
PWC
2.7%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
PWC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

BMVP vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.58

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

4.85

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.11

0.00

Просадки

Сравнение просадок BMVP и PWC

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, примерно равная максимальной просадке PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-78.13%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.45%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-15.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.58%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-39.45%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.77%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-36.20%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и PWC

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 2.23% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.22%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

9.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.06%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.80%

0.00%

Сравнение комиссий BMVP и PWC

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и PWC

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что сопоставимо с доходностью PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BMVP and PWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PWC has higher volatility (2.23%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, PWC leads with 9.36% vs 9.36% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWC has performed better with a 9.36% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

BMVP and PWC have nearly identical dividend yields, around 1.67%.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.60% for PWC.

PWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор