Сравнение BMVP с PWC

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BMVP на уровне 2.87% и PWC на уровне 2.87%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BMVP – 9.18% и акции PWC – 9.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BMVP и PWC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что сопоставимо с доходностью PWC в 1.73%

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, примерно равная максимальной просадке PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и PWC.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 3.09% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.