PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMVP с FNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).

BMVP и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMVP и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.22% соответственно.

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHGBMVP с MVCAXBMVP с VTI
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с AVMV

Сравнение комиссий BMVP и FNX

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Доходность на риск

BMVP vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.90

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.33

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.37

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.40

-0.29

Корреляция

Корреляция между BMVP и FNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и FNX

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FNX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BMVP и FNX

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMVPFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-57.11%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.59%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.97%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-43.95%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.13%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-8.47%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.62%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и FNX

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMVPFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.07%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.23%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

21.23%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.51%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.94%

-3.10%