PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с TLVAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		1.42%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.82%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.82%.

BMSLX

1 день
1.01%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.42%
6 месяцев
0.05%
1 год
11.35%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.25%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.90%
1 год
8.47%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWSSXBMSLX с SWMCXBMSLX с VSMAXBMSLX с IWM
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий BMSLX и TLVAX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.58

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.95

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.86

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.25

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLVAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между BMSLX и TLVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и TLVAX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TLVAX в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.04%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.83%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и TLVAX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-55.23%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.46%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-20.69%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.57%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.30%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.92%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и TLVAX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.07%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.71%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

15.90%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

15.42%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.01%

+2.81%