Сравнение BMSLX с LLSCX
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BMSLX returned 10.49%/yr vs 0.32%/yr for LLSCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMSLX charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%.
BMSLX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам BMSLX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 13.64% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between BMSLX and LLSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between BMSLX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMSLX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BMSLX
LLSCX
Сравнение BMSLX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.22 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | -0.56 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.20 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и LLSCX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -63.97% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.30% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -15.40% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -28.37% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -11.01% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.90% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.49% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и LLSCX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMSLX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.27% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.56% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 12.77% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.97% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 24.57% | -4.85% |
Сравнение комиссий BMSLX и LLSCX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и LLSCX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 2.71% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
BMSLX and LLSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMSLX has higher volatility (3.71%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, BMSLX dropped -41.06% vs LLSCX's -63.97%.
BMSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMSLX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор