PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий BMSLX и LLSCX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.20

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.39

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

0.91

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между BMSLX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и LLSCX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и LLSCX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-63.97%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-10.47%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-28.37%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.00%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.90%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.71%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и LLSCX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.04%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.29%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.42%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.01%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

24.58%

-4.76%