Сравнение BMSIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 7.97% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и VTMFX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BMSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BMSIX
VTMFX
Сравнение BMSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.94 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.73 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.12 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и VTMFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и VTMFX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и VTMFX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -28.49% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -6.82% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -17.40% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -21.87% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.00% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.57% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.45% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.86% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 4.82% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 8.55% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 8.51% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 9.10% | -4.98% |