PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMSIX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMSIXFDFIX
Дох-ть с нач. г.-1.12%6.37%
Дох-ть за 1 год6.01%23.62%
Дох-ть за 3 года-1.18%8.17%
Дох-ть за 5 лет2.03%13.63%
Коэф-т Шарпа1.392.05
Дневная вол-ть4.24%11.74%
Макс. просадка-18.61%-33.77%
Current Drawdown-4.77%-3.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BMSIX и FDFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMSIX и FDFIX

С начала года, BMSIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 6.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.19%
16.41%
BMSIX
FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Сравнение комиссий BMSIX и FDFIX

BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

BMSIX
BlackRock Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMSIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMSIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMSIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMSIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMSIX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.79
FDFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.41

Сравнение коэффициента Шарпа BMSIX и FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа BMSIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMSIX и FDFIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.39
2.00
BMSIX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSIX и FDFIX

Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FDFIX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMSIX
BlackRock Income Fund
6.22%5.82%4.01%5.56%4.19%4.88%5.10%4.04%4.34%4.28%4.60%4.38%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.40%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMSIX и FDFIX

Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.77%
-3.80%
BMSIX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности BMSIX и FDFIX

Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31%
3.25%
BMSIX
FDFIX