Сравнение BMSIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.27% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.67% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.89%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и VWINX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
BMSIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
BMSIX
VWINX
Сравнение BMSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.23 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.73 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.73 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.81 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и VWINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и VWINX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.32% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и VWINX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -21.72% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -5.01% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -15.30% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -17.43% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.13% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.64% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.27% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и VWINX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.25% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.74% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 6.70% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.96% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.90% | -2.78% |