PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSIX с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMSIX с PEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMSIX (BlackRock Income Fund) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both funds - BMSIX is a Multisector Bonds fund managed by BlackRock, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Over the past 10 years, BMSIX returned 3.84%/yr vs 8.50%/yr for PEY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BMSIX charges 0.62%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности BMSIX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Fund (BMSIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMSIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.50% соответственно.

BMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.10%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.84%

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMSIX и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSIX
BlackRock Income Fund		0.57%8.38%5.96%7.84%-10.08%-0.29%6.94%12.03%-1.03%6.62%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between BMSIX and PEY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2010 г.

0.18

The correlation between BMSIX and PEY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BMSIX:
BMSIX с PIMIXBMSIX с MRBIXBMSIX с FDFIXBMSIX с VWINXBMSIX с LLDYXBMSIX с BNDBMSIX с DSEEX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

BMSIX vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSIX
Ранг доходности на риск BMSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSIX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSIXPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.11

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.72

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.75

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

4.90

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSIX vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSIX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSIXPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.11

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.45

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.28

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BMSIX и PEY

Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMSIXPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-72.81%

+54.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-8.88%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.58%

-17.90%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-17.90%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-41.55%

+22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.64%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-12.88%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.17%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSIX и PEY

Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.01%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMSIXPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.82%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.30%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

14.09%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

16.40%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

18.90%

-14.75%

Сравнение комиссий BMSIX и PEY

BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSIX и PEY

Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PEY в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSIX
BlackRock Income Fund		5.63%5.66%5.99%4.38%3.71%5.31%4.19%4.90%5.13%4.03%4.49%4.35%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

BMSIX and PEY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to BMSIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, BMSIX dropped -18.60% vs PEY's -72.81%.

BMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMSIX и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор