Сравнение BMSIX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.27% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.89% против 8.63% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.89%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и PEY
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
BMSIX vs. PEY — Ранг доходности на риск
BMSIX
PEY
Сравнение BMSIX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.26 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.49 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.33 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 0.98 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.26 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.27 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и PEY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и PEY
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.32% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и PEY
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -72.81% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -13.28% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -17.90% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -41.55% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.71% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -12.97% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 4.45% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и PEY
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.29%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.24% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.86% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 17.84% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.38% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 18.90% | -14.78% |