PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMSIX с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMSIXPEY
Дох-ть с нач. г.-0.78%-7.25%
Дох-ть за 1 год6.25%1.55%
Дох-ть за 3 года-1.06%2.12%
Дох-ть за 5 лет2.10%5.92%
Дох-ть за 10 лет3.04%8.95%
Коэф-т Шарпа1.500.07
Дневная вол-ть4.24%17.46%
Макс. просадка-18.61%-72.82%
Current Drawdown-4.44%-8.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BMSIX и PEY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMSIX и PEY

С начала года, BMSIX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.04% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.92%
5.08%
BMSIX
PEY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Income Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Сравнение комиссий BMSIX и PEY

BMSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.

BMSIX
BlackRock Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMSIX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMSIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMSIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMSIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMSIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMSIX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.29
PEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.21

Сравнение коэффициента Шарпа BMSIX и PEY

Показатель коэффициента Шарпа BMSIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMSIX и PEY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.50
0.07
BMSIX
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSIX и PEY

Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PEY в 5.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMSIX
BlackRock Income Fund
6.20%5.82%4.01%5.56%4.19%4.88%5.10%4.04%4.34%4.28%4.60%4.38%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.18%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%

Просадки

Сравнение просадок BMSIX и PEY

Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.44%
-8.34%
BMSIX
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности BMSIX и PEY

Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.34%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.34%
5.01%
BMSIX
PEY