PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMSIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMSIXPIMIX
Дох-ть с нач. г.-1.12%-0.91%
Дох-ть за 1 год6.01%5.95%
Дох-ть за 3 года-1.18%0.82%
Дох-ть за 5 лет2.03%2.65%
Дох-ть за 10 лет3.01%4.11%
Коэф-т Шарпа1.391.05
Дневная вол-ть4.24%5.37%
Макс. просадка-18.61%-13.39%
Current Drawdown-4.77%-2.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BMSIX и PIMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMSIX и PIMIX

С начала года, BMSIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
6.61%
BMSIX
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Сравнение комиссий BMSIX и PIMIX

И BMSIX, и PIMIX имеют комиссию равную 0.62%.

BMSIX
BlackRock Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMSIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMSIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMSIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMSIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMSIX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.79
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.80

Сравнение коэффициента Шарпа BMSIX и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа BMSIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMSIX и PIMIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.39
1.11
BMSIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSIX и PIMIX

Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PIMIX в 6.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMSIX
BlackRock Income Fund
6.22%5.82%4.01%5.56%4.19%4.88%5.10%4.04%4.34%4.28%4.60%4.38%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.37%6.73%6.39%4.02%4.84%5.80%5.62%5.39%5.57%7.92%6.51%5.60%

Просадки

Сравнение просадок BMSIX и PIMIX

Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.77%
-2.45%
BMSIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BMSIX и PIMIX

Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31%
1.68%
BMSIX
PIMIX