Сравнение BMSIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Fund (BMSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BMSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | -1.60% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции BMSIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.70% соответственно.
BMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.86%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSIX и FASGX
BMSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BMSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BMSIX
FASGX
Сравнение BMSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.73 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 6.89 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BMSIX и FASGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и FASGX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.33% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и FASGX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -47.35% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -9.07% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -23.54% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -27.20% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.95% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.74% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.04% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Income Fund (BMSIX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.57% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 7.78% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 12.82% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 12.14% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 12.56% | -8.44% |