PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BMPIX returned 9.45%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.45% против -39.42% соответственно.

BMPIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
3.23%
С начала года
15.57%
1 год
16.97%
3 года*
7.22%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.45%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		15.57%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BMPIX and USPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between BMPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с UBPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с UNPIXBMPIX с BIPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

BMPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-1.10

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-1.71

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.91

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.75

+4.28

BMPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и USPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-100.00%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-45.06%

+26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-80.96%

+46.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-89.53%

+51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-99.37%

+37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-100.00%

+90.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-96.44%

+72.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

23.30%

-16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 7.56%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

15.59%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

30.47%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

37.07%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

45.96%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.04%

44.63%

-12.59%

Сравнение комиссий BMPIX и USPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и USPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.57%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and USPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to BMPIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs USPIX's -100.00%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор