PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с USPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BMPIX returned 10.32%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 10.32% против -58.52% соответственно.

BMPIX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.19%
С начала года
19.49%
6 месяцев
24.43%
1 год
23.85%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
10.32%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.49%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BMPIX and USPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between BMPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

BMPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-1.54

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-2.60

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.99

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-1.95

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-1.54

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.76

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-1.01

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.73

+0.90

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и USPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-100.00%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-49.97%

+31.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-80.85%

+46.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-89.47%

+50.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-99.99%

+38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-100.00%

+93.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-96.44%

+72.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

25.18%

-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 8.60%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.08%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

24.44%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

32.11%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

45.18%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

58.06%

-25.97%

Сравнение комиссий BMPIX и USPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и USPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and USPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to BMPIX (8.60%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs USPIX's -100.00%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор