- ISIN
- US7431855144
- CUSIP
- 743185514
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 3 сент. 2001 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции BMPIX — $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) показал доход в 19.15% с начала года и 24.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMPIX составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 23.02%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BMPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BMPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.95% | 12.36% | -9.44% | 4.09% | -1.31% | 0.91% | 19.15% | ||||||
| 2025 | 8.04% | -0.38% | -4.55% | -3.99% | 3.79% | 2.86% | -0.65% | 7.40% | -3.97% | -7.06% | 6.17% | 2.46% | 9.09% |
| 2024 | -6.17% | 9.43% | 9.41% | -7.25% | 4.38% | -4.90% | 5.98% | 3.03% | 3.56% | -5.16% | 1.83% | -16.20% | -5.35% |
| 2023 | 15.40% | -4.17% | -2.99% | -0.64% | -10.57% | 16.46% | 4.75% | -5.47% | -7.30% | -5.25% | 12.22% | 6.42% | 15.30% |
| 2022 | -10.50% | 2.64% | 12.47% | -7.94% | 2.28% | -22.58% | 9.09% | -4.28% | -14.27% | 15.16% | 17.54% | -8.19% | -16.22% |
| 2021 | -3.40% | 5.94% | 12.98% | 6.32% | 9.02% | -8.83% | 2.69% | -0.14% | -10.17% | 11.82% | -1.71% | 12.30% | 38.93% |
Метрики бенчмарка
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund has an annualized alpha of -2.35%, beta of 1.67, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2001.
- This fund captured 179.50% of S&P 500 Index gains and 160.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund had an annualized alpha of -2.35% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.67 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -2.35%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 179.50%
- Участие в снижении
- 160.92%
Комиссия
Комиссия BMPIX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMPIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 13.52 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds Basic Materials UltraSector Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $0.95 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund показал максимальную просадку в 84.22%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2226 торговых сессий.
Текущая просадка ProFunds Basic Materials UltraSector Fund составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -84.22%март 2009 г. | 8mo 16d | 8y 10mo | 9y 6moиюнь 2008 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -61.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -46.61%март 2003 г. | 11mo 26d | 9mo 23d | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.50%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 6mo | 1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.54%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 9mo 20d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BMPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -56.78% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -9.10% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -18.90% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -25.43% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -33.92% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.74% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -10.72% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 1.97% | +4.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BMPIX
Добавьте ProFunds Basic Materials UltraSector Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMPIX