PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с DXKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-2.12%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 10.49% против -2.88% соответственно.

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%

DXKLX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.99%
1 год
0.32%
3 года*
-2.66%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIXBMPIX с BLPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с PHPIX

Сравнение комиссий BMPIX и DXKLX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

BMPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.09

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.35

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

0.80

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между BMPIX и DXKLX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и DXKLX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DXKLX в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и DXKLX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-47.64%

-36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-6.32%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-42.57%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-47.64%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-41.28%

+28.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-14.79%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.80%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и DXKLX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.44%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

5.63%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

9.38%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

14.02%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

12.47%

+19.59%