Сравнение BMPIX с DXKLX
BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, BMPIX returned 10.91%/yr vs -3.44%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 10.91% против -3.44% соответственно.
BMPIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.91%
DXKLX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- -3.44%
Сравнение доходности по годам BMPIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 19.90% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.18% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between BMPIX and DXKLX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | -0.24 |
The correlation between BMPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
BMPIX
DXKLX
Сравнение BMPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMPIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.08 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.21 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и DXKLX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -47.64% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -8.26% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -14.94% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -42.57% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -47.64% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -42.51% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -15.08% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.23% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и DXKLX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 2.49% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 6.13% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 8.28% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 14.01% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 12.46% | +19.72% |
Сравнение комиссий BMPIX и DXKLX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и DXKLX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DXKLX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.51% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMPIX and DXKLX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMPIX has higher volatility (9.01%) compared to DXKLX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs DXKLX's -47.64%.
BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMPIX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор