PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с DXKLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - BMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, BMPIX returned 10.29%/yr vs -3.13%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 10.29% против -3.13% соответственно.

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between BMPIX and DXKLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г.

-0.24

The correlation between BMPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIXBMPIX с UNPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX

Доходность на риск

BMPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.14

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.26

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.14

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

0.41

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.53

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и DXKLX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-47.64%

-36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-8.26%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-15.17%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-42.57%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-47.64%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-41.95%

+35.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-15.02%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.87%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и DXKLX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

2.75%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

5.91%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

8.37%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

14.03%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

12.45%

+19.65%

Сравнение комиссий BMPIX и DXKLX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и DXKLX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DXKLX в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and DXKLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to DXKLX (2.75%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs DXKLX's -47.64%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор