Сравнение BMPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BMPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 11.87% | 9.09% | -5.35% | 15.30% | -16.22% | 38.93% | 18.27% | 25.13% | -26.81% | 34.96% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BMPIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.69% соответственно.
BMPIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.49%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMPIX и HCPIX
BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
BMPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
BMPIX
HCPIX
Сравнение BMPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.14 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.01 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.22 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.42 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.14 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BMPIX и HCPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMPIX и HCPIX
Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPIX ProFunds Basic Materials UltraSector Fund | 1.62% | 1.81% | 0.94% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMPIX и HCPIX
Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -64.90% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -16.77% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -27.68% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -40.66% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -15.90% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -21.06% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 9.45% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMPIX и HCPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.08% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 15.44% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 26.41% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 22.02% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 24.98% | +7.08% |