PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMPIX с UTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BMPIX returned 10.29%/yr vs 8.51%/yr for UTPIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BMPIX charges 1.89%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BMPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.51% соответственно.

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Correlation

The correlation between BMPIX and UTPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.45

The correlation between BMPIX and UTPIX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIXBMPIX с UNPIX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с FUTYUTPIX с TEPIX

Доходность на риск

BMPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXUTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.46

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.77

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.69

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

1.56

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа UTPIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и UTPIX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и UTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-73.56%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-14.82%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-25.70%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-38.73%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-50.82%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-12.35%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-21.90%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

6.59%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и UTPIX

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.37%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

17.95%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

22.15%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.04%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

29.07%

+3.03%

Сравнение комиссий BMPIX и UTPIX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и UTPIX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности UTPIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BMPIX and UTPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to UTPIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, BMPIX dropped -84.22% vs UTPIX's -73.56%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMPIX и UTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор