PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с TREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с TREX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, BMI returned 14.39%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 14.39% против 15.39% соответственно.

BMI

1 день
0.15%
1 месяц
10.50%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-25.40%
1 год
-46.78%
3 года*
-4.31%
5 лет*
7.78%
10 лет*
14.39%

TREX

1 день
5.61%
1 месяц
10.47%
С начала года
26.60%
6 месяцев
30.23%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и TREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-24.72%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
TREX
Trex Company, Inc.		26.60%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%

Correlation

The correlation between BMI and TREX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.32

The correlation between BMI and TREX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.83B

TREX:

$4.67B

EPS

BMI:

$4.42

TREX:

$1.80

Коэффициент P/E

BMI:

29.51

TREX:

24.73

Коэффициент PEG

BMI:

1.23

TREX:

67.97

Коэффициент P/S

BMI:

4.30

TREX:

4.02

Коэффициент P/B

BMI:

3.95

TREX:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

TREX:

$461.26M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

TREX:

$308.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Trex Company, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с COOPBMI с CHDBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с TREX:
TREX с AZEKTREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDA

Доходность на риск

BMI vs. TREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 88
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMITREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
-0.28

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.40

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.63

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMI vs. TREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа TREX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMITREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BMI и TREX

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и TREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMITREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-90.53%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.84%

-56.01%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-69.90%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-78.58%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-78.58%

+23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.10%

-68.43%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-38.75%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.80%

35.39%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и TREX

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.65%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMITREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

13.86%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

27.03%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

50.53%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

47.19%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

46.39%

-12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и TREX

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.23%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
202.28M
343.40M
(BMI) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
41.7%
40.5%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and TREX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (13.86%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs TREX's -90.53%.

TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и TREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор