PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMI с SWISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BMI и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMI и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-11.35%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
SWISX
Schwab International Index Fund		1.04%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 17.64% против 8.84% соответственно.

BMI

1 день
1.22%
1 месяц
1.32%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-19.28%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.80%
10 лет*
17.64%

SWISX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.82%
1 год
22.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с SPYBMI с COOPBMI с ASRBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Доходность на риск

BMI vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMISWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.35

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.86

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.92

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.37

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMI vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMISWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.35

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между BMI и SWISX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SWISX

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.00%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.51%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BMI и SWISX

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMISWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-60.65%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-11.39%

-31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-29.42%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-33.83%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-8.19%

-30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-14.88%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.96%

2.97%

+23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SWISX

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMISWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

11.27%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.65%

17.24%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

16.12%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

16.81%

+15.91%