PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMI с PEP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BMI (Badger Meter, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMI и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.34% против 6.75% соответственно.

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%

PEP

1 день
1.37%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-1.40%
1 год
16.19%
3 года*
-4.43%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMI и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between BMI and PEP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.15

The correlation between BMI and PEP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$3.95B

PEP:

$200.51B

EPS

BMI:

$4.42

PEP:

$6.38

Коэффициент P/E

BMI:

30.38

PEP:

22.94

Коэффициент PEG

BMI:

1.27

PEP:

7.94

Коэффициент P/S

BMI:

4.42

PEP:

2.10

Коэффициент P/B

BMI:

4.07

PEP:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$896.73M

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$370.96M

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$199.34M

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

BMI vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMIPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.75

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.30

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.00

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.53

-3.86

BMI vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMI и PEP

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMIPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-73.92%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-16.25%

-37.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.06%

-29.17%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.06%

-30.32%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-30.32%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.57%

-16.62%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-13.65%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

6.41%

+26.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и PEP

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMIPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.57%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.63%

14.67%

+23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

21.69%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

18.40%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

19.68%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и PEP

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PEP в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.93%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
202.28M
19.44B
(BMI) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
41.7%
55.2%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

BMI and PEP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMI has higher volatility (9.60%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMI и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор